MESA Intraday Was es ist und wie es funktioniert MESA Intraday verfügt über robuste Futures-Trading mit geringem Risiko und beendet am Ende der Tagessitzung. MESA Intraday ist ganz anders als die meisten Trading-Programme. Es bestimmt die Handelsbedingungen durch die Arbeit im Frequenzbereich. Dies bedeutet, dass Lückenöffnungen und erratische kurzfristige Preisschwankungen nicht dazu führen, dass die Analyseverzerrungen, die üblicherweise bei Squiggly-Line-Indikatoren im Zeitbereich auftreten, auftreten. Die für den effektiven Handel erforderlichen präzisen Frequenzkomponenten werden aus den Preisdaten gefiltert und künstliche Wellenformen werden synthetisiert. Die notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung für die Erstellung von Handelssignalen ergibt sich aus der Kreuzung der Wellen - und Trigger-Wellenformen. Die Leistung in der zyklischen Welle und der Bereich oder die Volatilität der Preisdaten werden ebenfalls berücksichtigt. Alle Handelsregeln sind in offenem Code für Sie zu prüfen, oder vielleicht ändern Sie Ihre Einstellungen, und die komplexen Berechnungen im Frequenzbereich werden in einer Dynamic Linked Library durchgeführt. Kurz gesagt, Handelsentscheidungen werden aus Wellenformvagaries im Zeitbereich entfernt. Dies bedeutet, dass die Intraday-Handelsentscheidungen über die meisten Futures-Kontrakte und über alle Arten von Marktbedingungen hinweg robust sind. MESA Intraday ist statistisch prädiktiv In einigen meiner technischen Artikel zeige ich, wie der Wendepunkt in den Preisen für einen effektiven Handel erwartet werden muss, anstatt auf die Bestätigung des Signals zu warten. Nachdem wir die Daten als einen Zyklus charakterisiert haben, gibt es eine vernünftige Prüfung, dass der Zyklus für eine kurze Zeit in die Zukunft fortsetzen wird. Der Wendepunkt wird einfach durch die Kreuzung der Wellen - und Trigger-Wellenformen erwartet. Das Arbeiten im Frequenzbereich ist universell, unabhängig davon, welchen Futures-Kontrakt Sie handeln. MESA Intraday ist einfach zu handeln Die typische Art, die Performance eines Handelssystems zu demonstrieren, ist mit einer Aktienwachstumskurve. Nach der Tradition ist die nachstehende Grafik ein Eigenkapitalwachstum mit hypothetischen Geschäften von MESA Intraday auf einem einzigen Vertrag des ES. D SP Futures-Kontraktes im Grunde über den Kalender 2014. Es gibt keine Vergütung für Schlupf und Provision und kein zusammengesetztes Wachstum. MESA Intraday ist einfach zu handeln, mit 15 Minuten Daten. Das Handelssignal wird am Ende einer 15-minütigen Bar für die Ausübung auf dem Markt am offenen der Bar gegeben. Es ist einfach nicht einfacher als das. Die MESA Intraday Indikator bietet Handelswarnungen. Bei der Verwendung der Marktordnung bei der offenen Milderung ist die Notwendigkeit, in den historischen Ergebnissen zu rutschen. MESA Intraday kann bis zu zwei Mal pro Tag handeln, aber durchschnittlich etwa ein Handel pro Tag. Der einzige Parameter unter deiner Kontrolle neben dem Stop Loss ist die Länge der Daten für die Analyse verwendet. Dies ist typischerweise eine halbe Periode des dominanten Zyklus und kann zwischen 8 und 40 bar liegen, je nach dem spezifischen Handel, der gehandelt wird. Zum Beispiel hat Treasury Bonds keinen Tagessitzungsvertrag (aber MESA Intraday handelt nur während des Handelstages). Leistungsstatistiken sind ein besserer Beschreiber Ric Way und ich habe in unserem Papier gezeigt Warum Trader Geld verlieren (und was zu tun ist), dass Aktienkurven zufällig generiert werden können, wissen nur die prozentualen Gewinne und Profit Factor des Handelssystems. Das Problem mit Eigenkapitalkurven ist, als man manchmal eine lausige Kurve aus einem guten System bekommen kann, und noch schlimmer noch eine ausgezeichnete Eigenkapitalkurve aus einem lausigen System. Ich ziehe es vor, die Leistung eines Handelssystems mit Monte Carlo Simulationen zu beschreiben, um ein besseres statistisches Bild der Leistungserwartungen zu erhalten. Die Ergebnisse von Monte Carlo zeigten die MESA Intraday hypothetischen Trades an der Tagessitzung ES Futures Vertrag in den letzten fünf Jahren. Das Monte-Carlo-Verfahren zieht diese Trades nach dem Zufallsprinzip aus dem sprichwörtlichen Hut, bis ein jahreszeitiger Handel abgeschlossen ist. Der Jahresgewinn wird erfasst. Dann wird der Zeichnungsvorgang 50.000 Mal wiederholt, um den Handel über 170 Jahre zu simulieren (durchschnittlich etwa 280 Trades pro Jahr), wobei die aktuelleren Daten verwendet werden. Das Ergebnis ist die glockenförmige Wahrscheinlichkeitskurve unten. Diese Präsentation macht es leicht, die Gewinnerwartungen und die Abweichung vom Mittelwert zu visualisieren. Die Monte-Carlo-Simulation für das Drawdown erfolgt in gleicher Weise, wobei das Ergebnis eine Rayleigh-Wahrscheinlichkeitsverteilung ist. Dies ist, weil Drawdown keinen negativen Wert haben kann. Somit ist die Ausfallwahrscheinlichkeitsform analog zu der eines Pfeils, der ein Ziel schlägt. Es ist unmöglich, genau ein Bullseye zu treffen, die Wahrscheinlichkeit nimmt mit dem Radius zu und geht dann ab, wenn die Wahrscheinlichkeit eines breiten Fehlers abnimmt. Diese Monte-Carlo-Simulationen machen es leicht, das Verhältnis von quotgain-to-painquot als das Verhältnis des wahrscheinlichsten Gewinns zum wahrscheinlichsten Drawdown zu berechnen. (Gewinn-zu-Schmerz als Verhältnis des durchschnittlichen Gewinns zum durchschnittlichen Drawdown definiert). Im Fall von MESA Intraday auf ES ist die Gewinn-zu-Schmerz-Verhältnis 4,0. HYPOTHETISCHE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN VIELE INHERENTE EINSCHRÄNKUNGEN, EINIGE, DIE BESCHRIEBEN WERDEN. KEINE REPRÄSENTATION IST GEMACHT, DASS JEDES KONTO WIRD ODER IST, WIE GEWINNT ODER VERLUSTE ÄNDERN ZU DIESEM ANGEBOT ZU ERHÖHEN. IN FAKTOREN SIND DAHER HÄUFIGE UNTERSCHIEDE ZWISCHEN HYPOTHETISCHEN LEISTUNGSERGEBNISSEN UND DEN TATSÄCHLICHEN ERGEBNISSEN, DIE NACH EINEM BESONDEREN HANDELSPROGRAMM ERHOBEN WURDEN. EINE DER EINSCHRÄNKUNGEN DER HYPOTHETISCHEN LEISTUNGSERGEBNISSE IST DAHER, DASS SIE MIT DEM VORTEILE VON HINDSIGHT ALLGEMEINES VORBEREITET WERDEN. ZUSÄTZLICH IST DER HYPOTHETISCHE HANDEL NICHT FINANZIELLES RISIKO, UND KEINE HYPOTHETISCHE HANDELSAUFNAHME KANN VOLLSTÄNDIG FÜR DIE AUSWIRKUNG DES FINANZRISIKOS IM TATSÄCHLICHEN HANDEL AUFZUBEWAHREN. ZUR BEISPIELE WERDEN DIE FÄHIGKEIT ZUR VERSTÄNKUNG VON VERLUSTEN ODER ZU EINEM INSBESONDEREN HANDELSPROGRAMM IM BETRIEB DER VERLETZUNGSVERLÄNGER MATERIALPUNKTE, DIE AUCH DIE TATSÄCHLICHEN HANDELSERGEBNISSE BEWERBEN KÖNNEN. DIESE SOLLSTÄNDIGE ANDEREN FAKTOREN FÜR DIE MÄRKTE IM ALLGEMEINEN ODER ZUR DURCHFÜHRUNG EINES SPEZIFISCHEN HANDELSPROGRAMMS, DAS NICHT IN DER VORBEREITUNG DER HYPOTHETISCHEN LEISTUNGSERGEBNISSE VORGESEHEN WERDEN KÖNNEN, UND ALLE, DIE ALLE WIRTSCHAFTLICHEN HANDELSERGEBNISSE WERDEN KÖNNEN. We8217 haben gerade Standardabweichungsbänder eingeführt , Die die Rolle des Widerstands nahm und genau eine Reihe von Pullbacks erfasst. StdDev Bands können in Trends und seitlichen Märkten eingesetzt werden. Da8217s auch eine dritte rolle kann sie 8212 als ausgang für starke tendenzen spielen Let8217s Blick auf eine aktuelle 2min Chart von 6E (Euro Futures). Insgesamt haben wir eine Reichweite gebunden Tag, aber it8217s eine große Auswahl und Preis macht einige große Schläge dazwischen. Jeder dieser Schaukeln kann als beschleunigter Trend betrachtet werden, und wir könnten TopFinder benutzen, um sie zu verfolgen. Standardabweichungsbänder können, wenn sie an Pullbacks oder frühen Balken montiert sind, eine ähnliche Rolle spielen wie eine beschleunigte Unterstützungslinie für den Aufschwung. Wenn der Preis unter die Band fällt, haben wir ein klares Signal zum Ausstieg. Die 6E-Tabelle unten zeigt drei solcher Fälle. Von jedem Swing Low starten wir eine S-Kurve. Die einen begrenzten Wert an sich bietet, vor allem, uns zu sagen, es8217s ein seitlicher Markt. Jedoch können von jeder S-Kurve ein Stddev-Band hinzugefügt werden, es zum ersten Pullback passen, und wir entriegeln einige leistungsstarke Signale. Die Pullbacks sind mit braunen Pfeilen markiert und könnten unser Einstiegspunkt sein. Der Platz, wo der Preis unter die Band fällt, ist Markt in Rot und wäre unser Ausgang. Die drei Kurven zeigten den Track vom Pullback-Eintrag zum Ausstieg: 15 Ticks, 22 Ticks und 7 Tickets. Ein weiteres mächtiges Werkzeug im MIDAS Arsenal ist Standard Deviation Bands. Die Erfahrung zeigt, dass sie in einer Vielzahl von Marktbedingungen anwendbar sind, einschließlich der Seiten - und Trendstellen. Standardabweichungsbänder werden durch die Berechnung der Standardabweichung zwischen Preis und einer MIDAS SR-Kurve erstellt, wobei ein einstellbarer Multiplikator angewendet wird und die oberhalb oder unterhalb der SR-Kurve aufgetragen wird. Der Multiplikator wird so eingestellt, dass das Band frühe Pullbacks fängt, und die längerfristige Kurve hat prädiktive Eigenschaften 8212, wie z. B. Angabe von Punkten von Pullbacks-Umkehrungen. Nach dem jüngsten Aufwärtstrend in Aktien, hatten wir eine Abkühlung Zeitraum am Freitag mit DOW-Futures (YM) Trending nach unten, um 12.000 Level zu wiederholen. Wir konnten SR-Kurven anwenden, wie wir es in zahlreichen anderen Beiträgen gemacht haben, aber let8217s konzentrieren uns auf unser neues Tool 8211 Standard Deviation Bands. Let8217s Blick auf ein 2min Diagramm von YM. Zuerst starten wir eine primäre R-Kurve aus der Höhe der regulären Handelszeiten, um 7:30 Uhr. Zweitens aktivieren wir Standardabweichungsbänder und ziehen eine untere Kurve, um den Pullback um 8:30 Uhr anzupassen. Dies erzeugt eine starke stddev-Kurve, die den Pullbacks um 9:50, 11:26, 12:38 bis zu einigen Zecken widersteht. Netter Fang In der vorherigen Post zeigten wir Preispreis gegen eine starke R-Kurve, die Pullbacks 4-5 mal gefangen hat. Ein Pullback rutschte um 11:35 herum. Während MIDAS SR Kurven oft Preis-Aktion mit einem hohen Maß an Genauigkeit zu erfassen, gibt es Fälle, in denen der Preis durchläuft, aber doesn8217t in einen neuen Trend eintreten. Stattdessen neigt es dazu, zu zögern und oft umgekehrt von einer unsichtbaren Zone. Tiefe Pullbacks können manchmal durch eine breitere Zeitspanne erklärt werden. Wenn Sie zum Beispiel auf 1 min Bar sind, wird ein 5-min-Balkendiagramm, das Daten aus der vorherigen Sitzung oder verlängerten Stunden enthält, oft Kurven erzeugen, die die Preiszone klar erklären. Eine andere Methode zur Erfassung tieferer Pullbacks wird als MIDAS Average Curves (oder MACs) bezeichnet. Diese Methode wurde von Bob Englisch erstellt und in dem Buch von 8220Midas Technical Analysis8221 von Coles und Hawkins abgedeckt. MACs beinhalten eine Mittelung der Standard-MIDAS SR-Kurven, also in gewissem Sinne sind sie nominal MIDAS von MIDAS-Kurven (anstelle von Preisdaten verwenden wir die SR-Kurve als Quelldaten). Es ist ziemlich einfach, MACs eine natürliche Erweiterung von MIDAS zu betrachten, da sie einfach die Wiederholung des MIDAS-Mittelungsprozesses über die SR-Kurve beinhalten. Durchschnittliche Kurven können zusammen mit regelmäßigen SR-Kurven gestartet werden, und wir sehen oft den Preis, der mit der SR-Kurve und dem Durchschnitt interagiert. Wenn der Preis durch die primäre SR, it8217s üblich zu sehen, dass es interagieren mit Durchschnitt. Es könnte sich von dort zurückziehen, oder wenn es das auch durchbricht, haben wir einen guten Hinweis auf eine echte Umkehrung. Der vorherige Beitrag enthielt eine Anzahl von SR-Kurven, zeigte aber auch Mittel - und Delta-Kurven, die nicht erklärt wurden. Weil ich die Delta-Kurve auch bald abdecken werde, aber jetzt möchte ich auf die durchschnittlichen Kurven aufmerksam machen. Das vorherige Diagramm (1 min Balken von YM) wird oben wiederholt. Hier sehen Sie die primäre Kurve in den meisten Fällen, aber an einem Punkt um 11:35 ist es nicht möglich, den Preis zu halten. Preis hesistiert entlang der R-Kurve, drückt aber durch. Um 12:40 geht es zur durchschnittlichen Kurve und kehrt um (rote gepunktete Linie). Wir sehen auch einige spätere Interaktion mit der durchschnittlichen Kurve. Um 12:25 ist der Preis konsolidiert und unterstützt die Unterstützung. Während wir einen sauberen Absprung von seiner vorherigen S-Kurve sehen, zufällig sehen wir, dass er die durchschnittliche Kurve der großen R-Linie, die oben bedeckt ist, erneut überprüft. In aller Fairness muss darauf hingewiesen werden, dass nicht jeder Pullback oder Preisverschiebung in Bezug auf MIDAS erklärbar ist. Preis-Aktion ist das Produkt von Händlern, die zusammen oder als Hauptakteure den Preis in die eine oder andere Richtung drücken. Als solcher ist der Preis nicht an MIDAS gebunden. Märkte zeigen Muster, die vermutlich auf fundamentalem Handelsverhalten basieren, das MIDAS bemerkenswert gut erfassen kann. Das Ziel ist es, jeden Pullback und Swing zu erklären, aber um zu verstehen, wie sich der Markt bewegt und profitable Signale findet. Durchschnittliche Kurven bieten einen weiteren leistungsstarken Indikator. Easy Emini Trade Easy Emini Trade Emini Futures Day Trading Training Ihr Traum, Geld zu verdienen Tag Handel ist in Ihrem Griff Mein Name ist Trisha Ogilvie und ich habe seit 1999 und in diesen Jahren habe ich Tausende verbracht, OK Zehntausende von Dollars auf Dienstleistungen, Programme und Systeme, die nie geliefert oder getan haben, was sie versprochen haben. Ich weiß sie auch Sie fangen an zu fühlen, wie etwas mit dir nicht stimmt und dass jeder Geld verdient außer dir. Du bist nicht allein. Mein Ziel ist es, mein Easy Emini Day Trading Training Programm zu einem erschwinglichen Preis anzubieten und Ihnen einen Weg zum Handel ohne Tausende oder sogar Hunderte auf Indikatoren und Programme zu geben. Keine proprietären Indikatoren nötig Ich zeige Ihnen eine Handvoll von Hochwahrscheinlichkeiten, die Sie mit dem NQ, ES, YM, TF, 6E oder jedem anderen Instrument oder Markt, mit dem Sie sich sofort interessieren, mit Standardindikatoren, die bereits auf den meisten Plattformen verfügbar sind, handeln können Ohne teure Indikatoren oder Programme zu kaufen. Sie folgen den einfachen Eintrag Regeln mit diesen Standard-Indikatoren für die Bestätigung, um den Handel geben Ihnen das Vertrauen, das Sie benötigen, um den Handel zu machen und verbessern Sie Ihre Gewinne. Wir verwenden immer Haltestellen, so dass Sie Ihr Risiko kennen, bevor Sie jemals den Handel nehmen. (Diese Setups sind nicht mit dem Order Flow-Tools) Das Paket enthält (sofortiger Zugriff verfügbar) Mein ebook von Hochwahrscheinlichkeit Setups, die im Zimmer gehandelt werden jeden Tag mit kostenlosen ebook Updates, wenn eine Revision gemacht wird 3-Tage-Testversion zum Bildungsraum - das wird Ihnen helfen, die Setups in Echtzeit zu identifizieren und mir Fragen während des Live-Marktes zu stellen. Unbegrenzter Zugang zu meiner Bibliothek aller meiner vollständigen Webinar-Aufnahmen gibt es mehr als 50 insgesamt, die jeweils über eine Stunde laufen. (Sie werden nicht brauchen, um sie alle zu sehen, sobald Sie das Paket kaufen, werde ich Sie direkt an die anfangen, mit denen Sie beginnen können. Arbeitsbereich Vorlage Downloads für Sierra, Ninja und Trade Station (keine Sorge, wenn Sie nicht mit einer dieser Plattformen, Sie können Ihre Charts problemlos einrichten, egal welche Plattform Sie verwenden.) Beispiel Trading Plan Trade Recording Amps Tracking Blätter und Webinar Recording zeigt Ihnen, wie Sie verfolgen und aufzeichnen Sie Ihre Trades für bessere Handelsergebnisse All dies nicht für Tausende oder sogar Hunderte Von Dollar, aber für 74,97. Dieser Preis macht es erschwinglich, so dass Sie die Möglichkeit haben, profitabel zu sein JETZT Keine Rückerstattung - Alle Produkte sind digitale Downloads mit sofortigem Zugriff Im Folgenden sind einige der Setups, die Sie im ebook lernen werden (klicken Sie auf die Bild, um es größer zu machen) Die Setups können auf jedem beliebigen Typ Amp-Größentabelle auf jedem Instrument gehandelt werden Slinky Set Up Keltner Channel Fortsetzung Kaboom Einrichten 5 Minuten Eröffnungsbereich RISIKOBESCHREIBUNG: Futures Trading enthält erhebliches Risiko und ist nicht für jeden Investor. Ein Anleger könnte potenziell alle oder mehr als die ursprüngliche Investition verlieren. Risikokapital ist Geld, das verloren gehen kann, ohne die finanzielle Sicherheit oder den Lebensstil zu gefährden. Nur Risikokapital sollte für den Handel verwendet werden, und nur diejenigen mit ausreichendem Risikokapital sollten den Handel berücksichtigen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
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