Die perfekten Moving Averages für Day Trading (AAPL) Day Trader brauchen kontinuierliche Rückmeldung über kurzfristige Preis-Aktion, um blitzschnelle kaufen und verkaufen Entscheidungen zu treffen. Intraday-Stäbe, die in mehrere gleitende Durchschnitte eingehüllt sind, dienen dazu und ermöglichen eine schnelle Analyse, die aktuelle Risiken sowie die vorteilhaftesten Ein - und Ausgänge hervorhebt. Diese Mittelwerte arbeiten auch als Makrofilter und erzählen dem aufmerksamen Händler die besten Zeiten, um beiseite zu stehen und auf günstigere Bedingungen zu warten. Die Wahl der richtigen Bewegungsdurchschnitte erhöht die Zuverlässigkeit aller technisch fundierten Tagestandstrategien. Während schlechte oder fehlausgerichtete Einstellungen sonst profitable Ansätze untergraben. In den meisten Fällen werden identische Einstellungen in allen kurzfristigen Zeitrahmen funktionieren. So dass der Händler die notwendigen Anpassungen durch die Charts Länge allein zu machen. (Siehe auch: Die bedeutendsten Gleitmittel für Anleger.) Angesichts dieser Gleichförmigkeit wird ein identischer Satz von gleitenden Durchschnitten für Skalping-Techniken sowie für den Kauf am Morgen und den Verkauf am Nachmittag funktionieren. Der Trader reagiert auf verschiedene Halteperioden mit der Charting-Länge allein, mit Scalper mit Schwerpunkt auf 1-Minuten-Charts, während traditionelle Day Trader untersuchen 5-Minuten und 15-Minuten-Charts. Dieser Prozeß erstreckt sich sogar in über Nacht hält, so dass Swing-Händler diese Mittelwerte auf einem 60-minütigen Chart verwenden können. 5-8-13 Moving Averages Die Kombination von 5-, 8- und 13-bar einfachen Moving Averages (SMAs) bietet eine perfekte Passform für Day Trading Strategien. Dies sind Fibonacci - Tuned-Einstellungen, die den Test der Zeit stehen, aber interpretative Fähigkeiten sind erforderlich, um die Einstellungen entsprechend zu verwenden. Es ist ein visueller Prozess, der die relativen Beziehungen zwischen gleitenden Durchschnitten und Preis untersucht, sowie MA-Pisten, die subtile Verschiebungen in kurzfristiger Dynamik widerspiegeln. Erhöhungen des beobachteten Impulses bieten Kaufchancen für Tageshändler an, während das Signal die rechtzeitigen Ausgänge verringert. Verringert, dass Auslöser bearish gleitenden durchschnittlichen Rollovers in mehreren Zeitrahmen bieten verkaufen kurze Chancen, mit rentablen Umsatz abgedeckt, wenn sich die Durchschnitte beginnen, um höher zu drehen. Der Prozess identifiziert auch seitwärts Märkte, erzählt der Tag Trader zu beiseite legen, wenn Intraday Trending ist schwach und Chancen sind begrenzt. Zwei Trading-Beispiele Mit 5-8-13 in einem Long Trade Apple (AAPL) baut ein Basing-Muster über 105 (A) auf der 5-Minuten-Chart und bricht in einer kurzfristigen Rallye über die Mittagspause (B). 5-, 8- und 13-bar SMAs weisen auf eine höhere Masse hin, während der Abstand zwischen den gleitenden Mittelwerten zunimmt, was den Anstieg des Rallye-Impulses signalisiert. Preis bewegt sich in bullish Ausrichtung oben auf den gleitenden Durchschnitten, vor einem 1.40 Punktschwung, der gute Tageshandelsgewinne anbietet. Die Rallye steht nach 12 Uhr. Fällt der Preis zurück auf die 8-bar SMA (C), während die 5-bar SMA zurückzieht und findet Unterstützung auf dem gleichen Niveau (D), vor einem letzten Rallye-Schub. Aggressive Tag Trader können Gewinne nehmen, wenn Preissenkungen durch die 5-Bar SMA oder warten gleitende Durchschnitte zu glätten und rollen (E), die sie in der Mitte des Nachmittags Sitzung. Beide Preisniveaus bieten günstige Ausgänge. Mit 5-8-13 in einem kurzen Verkauf AAPL konsolidiert in der Nähe von 109 am Ende einer Sitzung (A) und Zecken niedriger am nächsten Morgen (B). 5-, 8- und 13-bar SMAs zeigen auf den unteren Boden, während der Abstand zwischen den gleitenden Durchschnitten zunimmt, was den steigenden Selloff-Impuls signalisiert. Der Preis bewegt sich in bärische Ausrichtung auf der Unterseite der gleitenden Mittelwerte, vor einem 3-Punkt-Schaukel, der gute Leerverkäufe bietet. Die Verkaufsstationen stehen am Vormittag auf und heben den Preis in die 32-bar SMA (C), während die 5-bar SMA bis zum Widerstand auf dem gleichen Niveau (D), vor einem endgültigen Sailoff-Schub, springt. Aggressive Tag Trader können kurze Verkauf Gewinne nehmen, während Preis hebt über dem 5-Bar SMA oder warten auf bewegte Durchschnitte zu glätten und umdrehen (E), die sie in der Mitte des Nachmittags. Beide Preisniveaus bieten vorteilhafte Leerverkäufe. Signale, die beiseite stehen Interrelationen zwischen Preis und bewegten Durchschnitten signalisieren auch Perioden von ungünstigen Opportunitätskosten, wenn spekulatives Kapital erhalten bleiben sollte. Trendlose Märkte und Perioden hoher Volatilität zwingen 5-, 8- und 13-bar SMAs in großformatige Whipsaws. Mit horizontaler Ausrichtung und häufigen Crossover, die aufmerksamen Händlern erzählen, auf ihren Händen zu sitzen. Die Handelsbereiche expandieren in volatilen Märkten und vertrauen in trendlosen Märkten. In beiden Fällen werden gleitende Durchschnitte ähnliche Merkmale aufweisen, die Vorsicht bei Tageshandelspositionen raten. Diese defensiven Attribute sollten dem Gedächtnis verpflichtet und als übergeordneter Filter für kurzfristige Strategien genutzt werden, da sie einen übertriebenen Einfluss auf die Gewinn - und Verlustrechnung haben. AAPL Bobs und webt durch eine Nachmittagssitzung in einem abgehackten und flüchtigen Muster, mit Preispeitschen hin und her in einem 1-Punkt-Bereich. 5-, 8- und 13-bar SMAs zeigt ähnliche Whipsaws, mit mehreren Crossover aber wenig Ausrichtung zwischen gleitenden Durchschnitten. Diese hohen Geräuschpegel warnen den aufmerksamen Tageshändler, um Pfähle zu ziehen und auf eine andere Sicherheit zu gehen. Die untere Linie 5-, 8- und 13-bar einfache gleitende Durchschnitte bieten perfekte Eingaben für Tageshändler, die schnelle Gewinne auf der langen und kurzen Seiten suchen. Die bewegten Durchschnitte funktionieren auch gut als Filter und erzählen schnell fingernde Marktteilnehmer, wenn das Risiko für Intraday-Einträge zu hoch ist. (Siehe auch: Anpassung der Strategien an die bewegten durchschnittlichen Pisten.) Ein Test, um die beste umgehende durchschnittliche Verkaufsstrategie zu finden Von Dr. Winton Filz Um unsere Handelssysteme und Algorithmen zu entwickeln oder zu verfeinern, führen unsere Händler häufig Experimente, Tests, Optimierungen und bald. Wir haben mehrere Verkaufstrategien getestet und teilen nun einige dieser Erkenntnisse. R. Donchian, popularisierte das System, in dem ein Verkauf stattfindet, wenn der 5-tägige gleitende Durchschnitt unter dem 20-Tage gleitenden Durchschnitt liegt. R. C. Allen hat das System populär, in dem ein Verkauf stattfindet, wenn der 9-Tage-Gleitende Durchschnitt den 18-Tage-Gleitender Durchschnitt überschreitet. Einige Händler fühlen sich aufgeben weniger von den Gewinnen, die sie erreichen, wenn sie einen kürzeren langen gleitenden Durchschnitt verwenden. Diese Leute ziehen es vor, zu verkaufen, wenn der 5-tägige gleitende Durchschnitt unter dem 10-tägigen gleitenden Durchschnitt liegt. Trader haben Variationen über diese Ideen verwendet (einige, die die Vorteile einer Variation und andere, die die Vorteile eines anderen umgehen). Ein Trader erzählte uns von der Überkreuzung der 7-tägigen und 13-tägigen exponentiellen gleitenden Durchschnitte. Weil dieses System schien, etwas Verdienst zu haben, wurde es in die Tests für Vergleichszwecke eingeschlossen. Die Strategien, die in dieser speziellen Versuchsreihe abgedeckt wurden, umfassten alle dualen Systeme, in denen der kürzere gleitende Durchschnitt zwischen 4 Tagen und 50 Tagen lag und der längere gleitende Durchschnitt zwischen dem kurzen gleitenden Durchschnitt in der Länge und 200 Tagen lag. Hier berichten wir über einige der beliebtesten Systeme und über Variationen dieser Systeme. Verkaufen, wenn die stockrsquos einfache 9-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 18-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfache 10-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 18-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfache 10-Tage gleitenden Durchschnitt Kreuzt unter seinem einfachen 19-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfache 9-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 19-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfache 9-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 20-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfache 10-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 20-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfache 4-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 18-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfache 5-Tage gleitenden Durchschnitt Kreuzt unter seinem einfachen 18-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfache 4-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 20-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfache 5-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 20-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfache 5-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 9-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfache 4-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 9-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfache 4-Tage gleitenden Durchschnitt Kreuzt unter seinem einfachen 10-tägigen gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos einfache 5-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 10-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn die stockrsquos exponentiellen 7-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem exponentiellen 13-Tage gleitenden Durchschnitt, Verkaufen, wenn der Aktien-exponentielle 7-Tage-Gleitende Durchschnitt kreuzt unter seinem exponentiellen 14-Tage gleitenden Durchschnitt. Wir wollten vermeiden, dass wir diese Strategien über eine breite Palette von Aktien, die eine Vielzahl von Branchen und Marktsektoren repräsentieren, testen möchten. Auch wollten wir über eine Vielzahl von Marktbedingungen testen. Deshalb haben wir die Strategien auf jeweils etwa 3000 Aktien über einen Zeitraum von etwa 9 Jahren (oder über den Zeitraum, in dem die Aktie gehandelt, wenn sie für weniger als 9 Jahre gehandelt), Factoring in Provisionen, aber nicht quotslippage. quot Slippage Ergebnisse, wenn Der Verkaufsauftrag ist für 30, aber der Preis, bei dem der Verkauf ausgeführt wird, beträgt 29,99. In diesem Fall wäre der Schlupf ein Pfennig ein Anteil. Die gleiche Quittungsstrategie wurde für jeden Test konsequent verwendet. Die einzige Variable war die Regel für den Verkauf. Für jede Strategie haben wir die Renditen auf alle Aktien gesammelt. Wir haben insgesamt 47.312 Tests durchgeführt. Die Idee hinter diesem Experiment war, herauszufinden, welche von diesen Verkauf Disziplinen die besten Ergebnisse die meiste Zeit für die meisten Aktien erreicht. Denken Sie daran, dass die Rentabilität eines Systems, das auf eine einzelne Aktie angewendet wird (auch wenn dies für 3000 Aktien wie bei unserem Test wiederholt wird) nicht das ganze Bild malt. Die Rentabilität pro Zeiteinheit ist ein besserer Weg, um Systeme zu vergleichen. Bei der Durchführung dieses Tests bei Lagerdisziplinen mussten wir jedes System auf ein neues Kaufsignal in der jeweiligen Bestandsaufnahme warten. Im wirklichen Leben könnte ein Händler sofort nach einem Verkauf an einen anderen Bestand springen. Deshalb würde der Trader wenig oder gar kein Zeitlimit haben, während er darauf wartet, den nächsten Kauf zu machen. Ein System, das weniger rentabel ist, aber das eine Position früher verlässt, könnte daher über ein Jahr mehr Gewinne erzielen, indem es in einer anderen Sicherheit reinvestiert, sobald das erste verkauft wird. Auf der anderen Seite wäre es ein schlechterer Darsteller, wenn es auf das nächste Kaufsignal auf demselben Lager warten musste, während ein weiteres langsameres System immer noch hielt und Geld verdiente. So kann ein System, das einen 10-Gewinn in 20 Tagen erfasst, nicht gut mit einem anderen System übereinstimmen, das in den ersten 10 Tagen des gleichen Zuges nur einen Gewinn gewinnt und dann an anderer Stelle eine andere Position einnimmt. Die verschiedenen Verkaufssysteme sind im Rahmen ihrer Profitabilität angeordnet. Die linke Spalte ist der kurze gleitende Durchschnitt und die mittlere Spalte ist der lange gleitende Durchschnitt. Die Verkaufssignale wurden erzeugt, als der kurze Durchschnitt unter dem langen Durchschnitt überging. Die rechte Spalte ist die Gesamtrentabilität für alle getesteten Bestände. Die Schlüsselposition des Vergleichs ist nicht die tatsächliche Größe der Verstärkung für jedes Verkaufssystem. Dies würde erheblich variieren mit verschiedenen quotbuyquot und quotsellquot System Kombinationen. Wir testeten nicht auf die Rentabilität eines kompletten Systems, sondern auf den relativen Verdienst der verschiedenen quotsellquot-Systeme in Isolation von ihren jeweiligen optimalen quotbuyquot-Disziplinen. Wie Sie aus dem Tisch sehen können, war der Verkauf, wenn der 9-tägige gleitende Durchschnitt unter dem 18-Tage-Gleitender Durchschnitt überschritten wurde, nicht so rentabel wie der Verkauf, wenn der 10-tägige gleitende Durchschnitt unter dem 20-Tage-Gleitender Durchschnitt überging. Donchianrsquos 5-Tage gleitende durchschnittliche Kreuz der 20-Tage-Durchschnitt war auch rentabler als die 9-Tage-Durchschnitt Kreuz der 18-Tage-Durchschnitt. Alle Tests waren identisch. Die einzige Variable war die Kombination der gleitenden Durchschnitte ausgewählt. Die beiden exponentiellen Systeme waren am Ende der Liste in der Rentabilität. Lesen Sie diesen Bericht nicht, ohne den Follow-up-Bericht zu lesen, indem Sie auf den Link unterhalb der Tabelle klicken. Der Tisch gibt nur einen Teil der Geschichte. Auch diese Studie war kein Versuch, die relative Eiffibilität von kompletten Systemen zu messen. Zum Beispiel, R. C. Das Allen39s-System (als Komplettsystem) kann bei den folgenden Tabellen sehr gut überlegen sein. Der Einstiegspunkt eines Systems hat viel mit dem am Ausgangspunkt eines Systems erzielten Gewinn zu tun. Die Einstiegspunkte der verschiedenen Systeme wurden in dieser Studie ignoriert. Diese Studie unterstützt die Vorstellung, dass die Verkaufsseite eines dreifach gleitenden Durchschnittssystems, das auf den 5-, 10- und 20-Tage-Gleitdurchschnitten basiert, wahrscheinlich rentabler ist als die Verkaufsseite des ähnlichen 4-, 9-, 18 - Tag gleitende durchschnittliche Kombination. Es hat den zusätzlichen Vorteil, dass wir die Abwärtsüberquerung des 5-tägigen gleitenden Durchschnitts relativ zum 20-tägigen gleitenden Durchschnitt überwachen können. Letzteres ist Donchianrsquos-System, und es ist ein starkes System in seinem eigenen Recht (es gibt auch frühere Signale als die 9-18 oder die 10-20 Kombinationen). Deshalb, einschließlich der 5-, 10- und 20-Tage gleitenden Durchschnitte auf unseren Charts gibt uns eine zusätzliche Option. Wir können das 5-, 10- und 20-Tage-Triple-Moving-Average-System verwenden, um unsere Verkaufssignale zu generieren, oder wir können Donchianrsquos 5-, 20-Tage-Dual-Moving-Average-System verwenden. Wenn das Stockmuster nicht aussieht oder quittiert es uns, das 5-tägige gleitende Durchschnittskreuz gibt uns einen früheren Ausstieg. Ansonsten können wir auf den 10-20 Crossover warten. Während wir Unterschiede zwischen den Top-Systemen unterscheiden konnten, sollte man bedenken, dass die Unterschiede in der Netto-Gesamtrendite über die gesamte Zeit der Prüfung sehr klein auf einer prozentualen Basis waren. Zum Beispiel betrug der Unterschied zwischen dem Top-Ranking-System und dem achten Platz nur etwa 2,4. Wenn du das über die ganze Zeit des Studiums verbreitet hast, wirst du sehen, dass die jährlichen Unterschiede wirklich recht klein sind. Im Hinblick auf komplette Systeme kann das 9-, 18-Tage-System rentabler sein als das 10-, 20-Tage-System oder das Donchian-System. Für diese Überlegungen und andere Kommentare und Informationen, siehe den Follow-up-Bericht: Ein Test, um die besten Moving Average Sell Strategie zu finden: Kommentare und Beobachtungen. Erfahren Sie mehr darüber und sehen Sie eine Liste von Tutorials zu Disziplinen für Investoren und Händler. Copyright Kopie 2008 - 2016 von StockDisciplines aka Stock Disciplines, LLC Dr. Winton Felt unterhält eine Vielzahl von kostenlosen Tutorials, Lager Alerts und Scanner Ergebnisse bei stockdisciplines hat eine Markt-Review-Seite bei stockdisciplinesmarket-Überprüfung hat Informationen und Illustrationen in Bezug auf Pre-surge quotsetupsquot Bei stockdisciplinesstock-alerts und Informationen und Videos über volatilitätsbereinigte Stopverluste bei stockdisciplinesstop-losses Hinweis an Webmaster Wenn Sie diesen Artikel auf Ihrem Blog oder Ihrer Website veröffentlichen möchten, können Sie dies tun, wenn und nur wenn Sie sich an unsere Publisher39s Nutzungsbedingungen halten Und Vereinbarungen. Mit der Veröffentlichung dieses Artikels erklären Sie sich damit einverstanden, sich an unsere Nutzungsbedingungen und Vereinbarungen zu halten. Sie können die Publisher39s Nutzungsbedingungen und Vereinbarungen lesen, indem Sie auf den folgenden blauen quotTermsquot Link klicken. Begriffe Alle Seiten auf dieser Website sind urheberrechtlich geschützt Copyright Kopie 2008 - 2016 von StockDisciplines Kein Teil dieser Publikation darf in irgendeiner Form reproduziert oder verbreitet werden. - StockDisciplines 1590 Adams Avenue 4400 Costa Mesa, CA 92628 USA. Der Handel und die Investition in die Wertpapiermärkte sind mit einem Verlustrisiko verbunden. Diese Website empfiehlt NIEMALS, irgendeine Einzelkaufe zu kaufen oder zu verkaufen. Es gibt keine individuelle Anlageberatung. Und nichts hier sollte so interpretiert werden, als ob es tut. Leser dieser Seite39s Inhalt sollte Beratung von einem lizenzierten Profi über ihre persönlichen Investitionen zu suchen. StockDisciplines ist nicht verantwortlich für irgendwelche Verluste, die aus der Verwendung von Informationen auf dieser Website zur Verfügung gestellt. WICHTIGER HINWEIS Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit unseren Nutzungsbedingungen und unserer Datenschutzerklärung einverstanden. Sehen Sie sie, indem Sie auf ihre Links in der Nähe der Unterseite des Menüs auf der linken Seite jeder page. best gleitenden durchschnittlichen Perioden für Tag Handel bitte teilen Sie Ihre am besten bewegten durchschnittlichen Perioden für Tag Handel. Ich gesehen ein Post hier ist, dass für 3,13,39. Warum wir kürzere Peridos hier verwenden, warum nicht für längere Zeiträume wie 50.100.200 Tage für den Tageshandel. Bitte teilen Sie Ihre Ansichten. Alles, was ein gleitender Durchschnitt macht, macht die Preisschwankungen aus, es wird nichts anderes tun, als ob es zukünftige Preisbewegungen voraussagen würde. Die beste Verwendung eines gleitenden Durchschnitts ist, einen Trend zu identifizieren. Alle gleitenden durchschnittlichen Kombinationen, die Sie hören, tun nichts als identifizieren verschiedene Trends (kurzfristig, Zwischenzeit usw.). Wenn Sie über jemanden mit konsequenten Erfolg mit einer bestimmten gleitenden durchschnittlichen Kombination gehört haben, bedeutet dies, dass sie es für eine Weile benutzt haben und sind bequem identifizieren Trends mit der Kombination. Sie können wahrscheinlich jede Kombination wie 5,20 oder 20,50 etc und im Laufe der Zeit mit der Praxis können Sie es verwenden, um erfolgreich zu handeln. Aber an diesem Punkt, wenn Sie es einen guten Gedanken geben Sie alles, was Sie geübt haben - Sie haben gelernt, Trends zu identifizieren und handeln mit den Trends richtig. Das ist wichtig (für den Trendhandel). Jeder fängt an, Indikatoren zu betrachten und verschiedene Kombinationen von Indikatoren zu versuchen. Früher oder später wirst du die Indikatoren wegwerfen oder vielleicht einfach ein oder zwei halten und anfangen, mehr Verstärker mehr auf die Preisaktion zu konzentrieren. Zitat von swingtrader Alle gleitenden Durchschnitt wird tun, ist reibungslos die Preisschwankungen, es wird nichts anderes wie Vorhersage zukünftiger Preisbewegungen tun. Die beste Verwendung eines gleitenden Durchschnitts ist, einen Trend zu identifizieren. Alle gleitenden durchschnittlichen Kombinationen, die Sie hören, tun nichts als identifizieren verschiedene Trends (kurzfristig, Zwischenzeit usw.). Wenn Sie über jemanden mit konsequenten Erfolg mit einer bestimmten gleitenden durchschnittlichen Kombination gehört haben, bedeutet dies, dass sie es für eine Weile benutzt haben und sind bequem identifizieren Trends mit der Kombination. Sie können wahrscheinlich jede Kombination wie 5,20 oder 20,50 etc und im Laufe der Zeit mit der Praxis können Sie es verwenden, um erfolgreich zu handeln. Aber an diesem Punkt, wenn Sie es einen guten Gedanken geben Sie alles, was Sie geübt haben - Sie haben gelernt, Trends zu identifizieren und handeln mit den Trends richtig. Das ist wichtig (für den Trendhandel). Jeder fängt an, Indikatoren zu betrachten und verschiedene Kombinationen von Indikatoren zu versuchen. Früher oder später wirst du die Indikatoren wegwerfen oder vielleicht einfach ein oder zwei halten und anfangen, mehr Verstärker mehr auf die Preisaktion zu konzentrieren. Sie meinen, der Handel mit MACO-Systemen ist immer zwingend notwendig. Können Sie definieren wat ist Trend in Ihren Bedingungen Re: besten gleitenden durchschnittlichen Perioden für den Tag Handel Ich schätze die Ansichten von Swing Trader. Ich bin seit 1995 in der technischen Analyse. Arbeiter mit jedem Indikator. Entwickelte meine eigenen Indikatoren in metastock. Ich bin ein lizenzierter Benutzer von Metastock Pro 8.0, Fortgeschrittene, Welle 59, Falke und Iris. Mit all der Erfahrung, was ich realisiert habe, was Swing Trader sagte, ist richtig. Der einzige fehlende Teil in der Kommunikation ist, dass es für Hardcore-Chartisten, die Märkte Vollzeit mit Charts verfolgen, anwendbar ist. Die Ansichten von anderen werden auch respektiert. Grundsätzlich hängt das Geld in den Märkten eher von psychologischen Aspekten ab. Charts geben nur einen Hinweis. Wenn du voreingenommen wirst, dann ist alles nutzlos, ob es macd, ma oder irgendein anderer Mechanismus ist. Es ist nicht so, dass ich die Indikatoren nicht respektiere. Nachdem wir Tage und Nächte auf allen Typen Indikatoren gearbeitet haben, was ich verstehe, ist die Erfahrung, die es selbst entfernt, die Notwendigkeit, nach irgendeinem Indikator zu suchen. Hoffnung Swingtrader wnats, um das gleiche zu erzählen. WAS ICH ALLE HÄNDLER BERÜCKSICHTIGT, IST DAS HANDELS-PSYCHOLOGIE MEHR WICHTIG. Sei WIE EIN REMORA. BIS MIT DEM SHARK, GEHEN GEGEN IHNEN. DARAUF HINZUFÜGEN, DASS DIE MÄRKTE ZU TANZEN WERDEN KÖNNEN. WIR HABEN DAS HÖREN, WIE DER MARKT BEWEGT. AjayBest Moving Average für Day Trading Warum Moving Averages sind gut für Day Trading Keeping Dinge Einfache Tag Handel ist ein schnelles Spiel. Sie können in einer Sekunde handlich sein und dann alle Ihre Gewinne kurz danach zurückgeben. Als Händler brauchst du einen sauberen Weg zu verstehen, wann ein Vorrat trends und wenn die Dinge eine Wendung zum Schlechteren genommen haben. Bei der Analyse des Marktes, welche bessere Möglichkeit, den Trend zu beurteilen, als ein gleitender Durchschnitt Zunächst einmal ist der Indikator buchstäblich auf dem Chart, also musst du nirgendwo auf deinem Bildschirm scannen und zweitens ist es einfach zu verstehen. Wenn sich der Preis in einer bestimmten Richtung über x Perioden bewegt, dann wird der gleitende Durchschnitt dieser Richtung folgen. Im Gegensatz zu anderen Indikatoren. Die Sie benötigen, um zusätzliche Analyse durchzuführen, ist der gleitende Durchschnitt sauber und auf den Punkt. Im Tag Handel, mit der Fähigkeit, schnelle Entscheidungen zu treffen, ohne eine Reihe von manuellen Berechnungen können den Unterschied zwischen dem Verlassen des Tages ein Gewinner oder Geld zu verlieren. Sollten Sie gehen Long oder Short Moving Durchschnitte bieten Ihnen auch eine einfache, aber effektive Möglichkeit zu wissen, welche Seite des Marktes Sie handeln sollten. Wenn die Aktie derzeit unter einem gleitenden Durchschnitt gehandelt wird, dann sollten Sie sich eindeutig nur kurz auf eine kurze Position einlassen, wenn die Aktie höher ist, dann sollten Sie lange eintreten. Wenn ein Bestand unter seinem 10-Periode gleitenden Durchschnitt unter keinen Umständen wird ich eine lange Position zu nehmen. Ich weiß, ich weiß, alle diese Konzepte sind einfach und das ist die Schönheit von allem, Tag Handel sollte einfach sein. Ich habe noch einen Händler zu treffen, der effektiv Geld verdienen kann mit einer Million Indikatoren. Best Moving Average für Day Trading Es gibt buchstäblich eine unendliche Anzahl von gleitenden Durchschnitten. Es sind gewichtet, einfach und exponentiell und um komplizierter zu machen, können Sie den Zeitraum Ihrer Wahl auswählen. Mit so vielen Optionen, wie weißt du was du am besten bist. Da du diesen Artikel für eine Antwort deutlich liest, werde ich mein kleines Geheimnis teilen. Für Tageshandel Ausbrüche am Morgen, der beste gleitende Durchschnitt ist die 10-Periode einfachen gleitenden Durchschnitt. Dies ist, wo Sie diesen Artikel lesen Sie die Frage, warum Nun, es ist einfach zuerst, wenn Sie Tag Trading Ausbrüche am Morgen werden Sie wollen eine kürzere Zeit für Ihren Durchschnitt verwenden. Grund ist, müssen Sie Preis-Aktion genau verfolgen, da Ausbrüche wahrscheinlich fehlschlagen. Bitte machen Sie sich selbst einen Gefallen und platzieren Sie niemals einen 50-Punkte - oder 200-Gänge-Gleitender Durchschnitt auf einem 5-minütigen Chart. Sobald Sie sich mit größeren Perioden finden, ist dies ein klares Zeichen, dass Sie mit der Idee des aktiven Handels unangenehm sind. Nun, zurück zu, warum die 10-Periode gleitenden Durchschnitt ist die beste ist es eine der beliebtesten gleitenden durchschnittlichen Perioden. Der andere, der in einer engen Sekunde kommt, ist die 20-Periode. Wieder ist das Problem mit dem 20-Periode gleitenden Durchschnitt ist es zu groß für den Handel Ausbrüche. Die 10-Periode gleitenden Durchschnitt gibt Ihnen genug Platz, um Ihre Aktie zu Trend zu ermöglichen, aber es macht auch nicht so bequem, dass Sie Gewinne vergeben. Im nächsten Abschnitt werden wir decken, wie ich die 10-Periode einfach gleitenden Durchschnitt verwenden, um einen Handel zu betreten. Wie man Moving Averages benutzt, um einen Trade zu betreten So, lass mich das oben sagen, ich benutze den 10-Perioden einfachen gleitenden Durchschnitt nicht, um irgendwelche Trades zu betreten. Ich weiß, das ist völlig widersprüchlich zum Titel dieses Abschnitts, aber ich denke, es ist wichtig, dieses Thema zu decken. Wenn Sie die Pause eines gleitenden Durchschnitts kaufen, kann es sich endlich fühlen und komplett, aber die Bestände immer wieder testen ihre gleitenden Durchschnitte. Nun, da die Kurve Ball ist aus dem Weg, lassen Sie uns graben, wie ich tatsächlich einen Handel eingeben. Im Folgenden sind meine Regeln für den Handel Ausbrüche am Morgen: Lager muss größer als 10 Dollar Größer als 40.000 Aktien gehandelt alle 5 Minuten Weniger als 2 von seinem gleitenden Durchschnitt Volatilität muss solide genug sein, um meine 1,62 Gewinnziel zu treffen Kann nicht eine Reihe von Bars, die 2 im Bereich (hoch bis niedrig) sind, muss ich den Handel zwischen 9:50 Uhr und 10:10 Uhr öffnen. Ich muss den Handel bis spätestens 12:00 Uhr verlassen. Schließen Sie den Handel, wenn der Bestand oben oder unten schließt Seine 10-Periode gleitenden Durchschnitt nach 11 Uhr Wenn Sie wie ich diese Regeln klingen großartig, aber Sie brauchen eine visuelle. Die oben genannten ist ein Tag Trading Breakout Beispiel von First Solar vom 6. März 2013. Die Aktie hatte einen schönen Ausbruch mit Volumen. Wie Sie sehen können, hatte die Aktie weit über 40.000 Aktien pro 5-minütige Bar. Sprang am Morgen hoch vor 10:10 und war innerhalb von 2 der 10-Periode gleitenden Durchschnitt. Hier ist noch ein Beispiel, aber diesmal ist es auf der kurzen Seite des Handels. Dies ist ein Diagramm von Facebook vom 13. März 2013. Beachten Sie, wie die Aktie brach am Morgen niedrig auf der 9:50 Bar und dann gerade nach unten geschossen. Das Volumen begann auch zu beschleunigen, als sich die Aktie in die gewünschte Richtung bewegte, bis sie das Gewinnziel erreichte. Dies ist buchstäblich die einzige Einrichtung, die ich handele. Ich glaube daran, die Dinge einfach zu machen und zu tun, was Geld verdient Wie bereits in diesem Artikel erwähnt, beachten Sie, wie der einfache gleitende Durchschnitt hält Sie auf der rechten Seite des Marktes und wie gibt es Ihnen eine Roadmap für die Beendigung des Handels. Wie benutzt man Moving Averages, um aus einem Handel zu stoppen In der Theorie beim Kauf eines Ausbruchs werden Sie den Handel über dem 10-Periode gleitenden Durchschnitt eingeben. Dies wird Ihnen die wiggle Zimmer, die Sie benötigen, falls die Lager nicht brechen in der gewünschten Richtung. Das obige Diagramm ist das klassische Breakout-Beispiel, aber lassen Sie mich Ihnen ein paar, die nicht so sauber sind. Die obige Tabelle ist von der ersten Solar (FSLR) vom 10. April 2013. Die Aktie hatte einen falschen Zusammenbruch am Morgen dann schnappte zurück zu den 10-Periode gleitenden Durchschnitt. Dies ist dein erstes Zeichen, dass du ein Problem hast, denn die Aktie hat sich nicht in deine gewünschte Richtung bewegt. Wenn Ihr Lager fehlschlägt, wird der 10-Periode gleitenden Durchschnitt einen Ausfall sicher für Sie, um Ihren Bestand zu messen. Weiterhin hielt FSLR in den Spuren im 10-Perioden-Gleitende Durchschnitt an und kehrte wieder nur zurück, um seitwärts zu handeln. An diesem Punkt wissen Sie, dass etwas nicht stimmt, aber Sie warten, bis die Aktie über dem gleitenden Durchschnitt schließt, weil Sie nie wissen, wie die Dinge gehen werden. Wie man Moving Averages einsetzt, um festzustellen, ob ein Trade arbeitet, muss man wissen, wann er sie halten soll und wann man sie faltet. Wenn wir alle diese Logik auf Wirtschaft und Leben anwenden könnten, wären wir alle viel weiter voraus. Auf dem Markt, ich denke wir natürlich auf der Suche nach dem perfekten Beispiel für unsere Handels-Setup. In Wirklichkeit. Die Mehrheit der Trades wird weder arbeiten noch scheitern, sie werden gerade unterführen. Da ich Ausbrüche trage, muss der gleitende Durchschnitt immer in eine Richtung gehen. Für mich kenne ich seine Zeit, die Vorsicht-Flagge zu erheben, sobald der 10-Gänge-Gleitender Durchschnitt flach wird oder die Aktie den gleitenden Durchschnitt vor 11 Uhr verletzt. Warum ich nicht reiten die Durchschnitt Bevor ich 100 E-Mails Strahlen mich für diese, lassen Sie mich qualifizieren den Titel dieses Abschnitts. Ja, Sie können Geld verdienen, damit Ihr Lager höher handeln kann, solange er nicht unter dem gleitenden Durchschnitt schließt. Für mich war ich nie in der Lage, konsequent erhebliche Gewinne mit diesem Ansatz Tag Handel zu machen. Es gab eine Zeit vor automatisierten Handelssystemen wurden die Aktien linear bewegt. Doch jetzt mit den komplexen Handelsalgorithmen und großen Hedgefonds auf dem Markt bewegen sich die Aktien in unberechenbaren Mustern. Paar, dass mit der Tatsache, Sie sind Tag Handel Ausbrüche, es nur verbindet die erhöhte Volatilität, die Sie Gesicht. Also, um alle auf dem Markt zu vermeiden, würde ich ein 2 Gewinnziel haben. Im Durchschnitt würde die Aktie einen scharfen Pullback haben und ich würde die Mehrheit meiner Gewinne zurückgeben. Um diesem Szenario zu begegnen, sobald meine Aktie ein gewisses Gewinnziel getroffen hat, würde ich mit einem 5-Periode gleitenden Durchschnitt beginnen, um zu versuchen, mehr Gewinn zu sperren. Also gab es entweder den Lagerraum und gib die Mehrheit meiner Gewinne zurück oder ziehe den Stopp nur an, um sofort sofort geschlossen zu werden. Es war ein Teufelskreis und ich rate Ihnen, diese Art von Verhalten zu vermeiden. Ich habe nicht angefangen, Geld auf dem Markt zu verdienen, bis ich anfing, in Kraft zu verbringen und in Schwäche zu decken. Ich entdeckte, dass ich, wenn ich den Markt auf der Suche nach Beispielen meiner Handelskonstruktionen suche, natürlich auf Trades hinarbeiten würde, die in jeder Hinsicht perfekt waren: saubere Ausbrüche, hohe Volumen - und b-Linienbewegungen von 4 bis 7. So, auf einer Ebene ich Trainierte mich auf einer unterbewussten Ebene, um diese Art von Gewinnen auf jedem Handel zu erwarten. Diese Art von Denken führte zu viel Frustration und unzähligen Stunden der Analyse. Wo ich letztlich landete und man aus den Handelsregeln, die ich in diesem Artikel gelegt habe, sehen konnte, war es, alle meine historischen Trades zu betrachten und zu sehen, wie viel Profit ich auf dem Höhepunkt meiner Positionen hatte. Ich bemerkte im Durchschnitt hatte ich zwei Prozent Gewinn irgendwann während des Handels. Ich nahm das noch einen Schritt weiter und reduzierte es auf das goldene Verhältnis von 1,618 oder 1,62, um meine Chancen zu erhöhen. Warum müssen Sie die Default Moving Average verwenden Technische Analyse ist eindeutig meine Methode der Wahl, wenn es um den Handel der Märkte kommt. Ich bin ein fester Gläubiger in der Richard Wyckoff Methode für technische Analyse und er predigte über nicht nach Tipps zu fragen oder Blick auf die Nachrichten. Alles, was Sie über Ihren Handel wissen müssen, ist in der Tabelle. Eine Sache, die ich schon früh in meiner Handelskarriere zu tun versuchte, war, den Markt zu überlisten. Was ich damit meine, ist, dass ich zum Beispiel den 10-Perioden einfachen gleitenden Durchschnitt nehmen und mir einen einfachen gleitenden Durchschnitt sagen wird, ist nicht anspruchsvoll genug. Dies würde mich auf den Weg bringen, etwas Bunteres zu benutzen, wie ein doppelter exponentieller gleitender Durchschnitt, und ich würde es einen Schritt weiter machen und ihn um x Perioden verschieben. Wenn du das liest und keine Ahnung hast, worüber ich rede, dann toll für dich. Was ich in meinem eigenen Kopf mit dem doppelten exponentiellen gleitenden Durchschnitt tat und ein paar andere eigenartige technische Indikatoren war es, ein Werkzeugsatz von benutzerdefinierten Indikatoren zu schaffen, um den Markt zu handeln. Ich glaubte, wenn ich den Markt aus einer anderen Perspektive betrachtete, würde ich mir den Vorsprung geben, den ich brauchte, um erfolgreich zu sein. Nun, das war nicht das Weiteste aus der Wahrheit. Der Markt ist nichts weiter als die Manifestation der Völker Hoffnungen und Träume. Zu diesem Punkt, wenn die Mehrheit der Menschen mit dem einfachen gleitenden Durchschnitt, dann müssen Sie das gleiche tun, so können Sie den Markt durch die Augen Ihres Gegners zu sehen. Die Kunst des Krieges sagt es am besten in Kapitel 3, also heißt es, wenn du deine Feinde kennst und dich selbst kennst, kannst du hundert Schlachten ohne einen einzigen Verlust gewinnen. Wenn du dich nur selbst kennst, aber nicht dein Gegner, kannst du gewinnen oder verlieren. Wenn du weder dich selbst noch deinen Feind kennst, wirst du dich immer gefährden. Gemeinsame Fehler bei der Verwendung von Moving Averages mit Moving Average Crossovers, um einen Trade zu betreten Viele gleitende durchschnittliche Trader werden die Überquerung der Durchschnitte als Entscheidungspunkt für einen Handel und nicht die Preis - und Volumen-Aktion auf dem Chart verwenden. Zum Beispiel, wie oft haben Sie jemanden gesagt, dass die 5-Periode nur über die 10-Periode gleitenden Durchschnitt gekreuzt, so dass wir kaufen sollten Diese Aktion von selbst bedeutet sehr wenig. Denken Sie darüber nach, welche Bedeutung hat das für den Bestand? Dont Sie denken, dass eine gleitende durchschnittliche Überkreuzung der 5-Periode und 10-Periode bedeutet sehr unterschiedliche Dinge für verschiedene Symbole Ich erinnere mich an einen Punkt Ich schrieb einfachen Sprachcode für bewegte durchschnittliche Übergänge In der handelspolitik Ich lief Tests auf ein paar Aktien und die Ergebnisse, wo stellar. Ich war nur sicher, dass ich ein Sieger-System hatte dann die Realität des Marktes in. Die Aktien begannen, in verschiedenen Mustern zu handeln und die beiden gleitenden Durchschnitte, die ich verwendete, begann, falsche Signale zu liefern. Deshalb, unnötig zu sagen, verließ ich dieses System und bewegte sich mehr auf die Preis - und Volumenparameter, die früher in diesem Artikel beschrieben wurden. Nicht mit beliebten Moving Averages Nicht mit beliebten gleitenden Durchschnitten ist ein sicherer Weg zu scheitern. Was ist der Sinn, etwas zu betrachten, wenn du der einzige bist, der beobachtet, dass ich diesen nicht zu Tode schlagen werde, da wir ihn früher in diesem Artikel behandelt haben. Mit mehr als einem Moving Average Als Day Trader. Bei der Arbeit mit Ausbrüchen wollen Sie die Anzahl der Indikatoren, die Sie auf Ihrem Monitor haben, wirklich einschränken. Ich habe Trader mit bis zu 5 Durchschnitten auf ihrem Bildschirm auf einmal gesehen. Meiner Meinung nach ist es besser, ein Meister von einem gleitenden Durchschnitt zu sein, als ein Lehrling von allen. Wenn Sie mir nicht glauben, gab es eine Studie, die im August 2010 von Ben Marshall, Rochester Cahan und Jared Cahan veröffentlicht wurde, die eine Detailanalyse der Handelsgewinne bei der Verwendung von Indikatoren lieferte. Die Studie erklärte: Während wir nicht ausschließen können die Möglichkeit, dass diese Handelsregeln andere Markt-Timing-Techniken ergänzen oder dass Handelsregeln, die wir nicht testen, sind rentabel, zeigen wir, dass über 5.000 Handelsregeln keinen Wert über das hinaus, was durch Zufall erwartet werden kann Wenn wir während des Zeitraums, den wir betrachten, isoliert verwendet werden. Ich bin nicht bereit, alle technischen Indikatoren in meiner Toolbox auf der Grundlage dieser Studie zu werfen, aber versuche nicht, deine Indikatoren in den Genie in einer Flasche zu drehen. Konstante Änderung der Moving Averages Sie verwenden Es gab einen Punkt, wo ich den 10-Periode gleitenden Durchschnitt für ein paar Wochen versuchte, dann wechselte ich in die 20-Periode, dann begann ich, die gleitenden Durchschnitte zu verschieben. Diese Prozeß - und Fehlerperiode ging für Monate weiter. Am Ende von ihr, wie denken Sie, dass meine Ergebnisse sich herausstellten, tun Sie sich einen Gefallen, wählen Sie einen gleitenden Durchschnitt und bleiben Sie dabei. Im Laufe der Zeit werden Sie beginnen, ein scharfes Auge zu entwickeln, wie man den Markt interpretiert. Denken Sie daran, das Ende Spiel ist nicht über das Richtige, sondern mehr über das Wissen, wie man den Markt zu lesen. Mit Moving Averages, um das Risiko Ihres Handels zu messen Der 10-Periode gleitenden Durchschnitt ist ein großartiges Werkzeug für das Wissen, wann ein Bestand zu meinem Risikoprofil passt. Am meisten bin ich bereit, auf jedem Handel zu verlieren ist 2 und wie Sie früher in diesem Artikel lesen, werde ich den 10-Periode gleitenden Durchschnitt als Mittel zum Stoppen aus meinem Handel verwenden. Eine Sache, die ich gerne mache, ist zu sehen, wie weit meine Aktie derzeit von ihrem 10-Perioden-einfachen gleitenden Durchschnitt gehandelt wird. Wenn mein Vorrat 4 über dem gleitenden Durchschnitt ist, werde ich nicht den langen Handel nehmen. Ich kann nicht in die Position gehen, weil ich weiß, dass ich mich bereits einem Risiko ausgesetzt bin, was doppelt so viel ist wie mein maximaler Schmerzpunkt. Das untenstehende Diagrammbeispiel ist von NFLX am 23. April 2013. Einige von Ihnen können dieses Diagramm betrachten und denken wow, der Vorrat ist oben 22 und auf hohem Volumen. Für mich, wenn ich auf Netflix schaue alles, was ich sehe, ist ein Aktienhandel eine volle sechs Prozent weg von seinem einfachen gleitenden Durchschnitt, als es Zeit für mich war, den Auslöser zu ziehen. Da ich den gleitenden Durchschnitt als meinen Wegweiser zum Stoppen aus einem Handel nutze, ist das zu viel Risiko für mich, eine neue Position einzugeben. Das nächste Mal, wenn du das Diagramm ansiehst, versuchst du an den einfachen gleitenden Durchschnitt als Risikometer und nicht nur einen nacheilenden Indikator. Setzen Sie alles zusammen Lets reden über einen ganzen Handel, so können wir sehen, wie effektiv Tag Handel mit einem 10-Periode einfach gleitenden Durchschnitt. Das erste, was Sie bestimmen müssen, ist die Höhe der Volatilität Sie handeln, um Ihre Gewinnziele zu etablieren. Denken Sie daran, Ihr Appetit für Volatilität muss in direktem Verhältnis von Ihrem Gewinn Ziel sein. Für einen tieferen Tauchgang auf Volatilität lesen Sie bitte den Artikel - wie man Volatilität handelt. Für mich gebe ich Ausbrüche in einer 5-minütigen Periode mit hoher Volatilität. Das obige Diagramm der United Health Group von 422013 hat alle richtigen Zutaten für mein System. Es gibt schweres Volumen beim Ausbruch. Die Aktie gibt sehr wenig zurück auf die erste Retracement und bricht die Höhe zwischen der Zeit von 9:50 Uhr und 10:10 Uhr. Schließlich ist der gleitende Durchschnitt innerhalb 2 des Aktienkurses, so dass ich in der Lage bin, den Vorrat zu geben, ein wackelnder Raum. Basierend auf diesem Setup sollte ich den Auslöser ziehen Die Antwort ist ja, aber ich gebe absichtlich dir einen Handel, der gescheitert ist. Es gibt genug Blogs da draußen Pumpensysteme und Strategien, die einwandfrei funktionieren. Breakouts scheitern die Mehrheit der Zeit. Sie versuchen einfach, Ihr Risiko zu begrenzen und Ihre Gewinne zu nutzen. In diesem Beispiel brach die Aktie auf neue Höhen aus und kehrte dann um und wurde flach. Sobald Sie sahen, dass die Leuchter anfangen, seitwärts zu schweben und die 10-Periode gleitenden Durchschnitt rollen, war es Zeit, mit der Planung Ihrer Ausstiegsstrategie zu beginnen. True zu meiner Breakout-Methodik, hätte ich bis 11 Uhr gewartet und da die Aktie etwas unter dem 10-Periode gleitenden Durchschnitt war, hätte ich die Position mit etwa einem Prozent Verlust verloren. In der Zusammenfassung Umzugsdurchschnitte sind nicht der heilige Gral des Handels, aber wenn richtig verwendet kann Ihnen helfen, zu messen, wenn Sie einen Handel beenden und auch helfen, Ihr Risiko zu begrenzen. Der Rest mein Freund ist bis zu Ihnen und wie gut können Sie den Markt analysieren. Wenn Sie nichts anderes aus diesem Artikel herausholen, denken Sie daran, dass weniger mehr ist und sich darauf konzentrieren, ein Meister von einem gleitenden Durchschnitt zu werden. Ähnliche Beiträge
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