Durchgehende Durchschnitte glätten die Preisschwankungen eines Investmentfonds, indem sie ihren Durchschnittspreis auf der Grundlage der geplanten durchschnittlichen Periode (n), des ausgewählten Zeitraums und der Fondsbewertung anzeigen. Verschieben von durchschnittlichen Perioden: Es werden drei Eingabefelder für bewegte Durchschnitte bereitgestellt. Die Eingabe einer ganzen Zahl von 1 bis 200 wird die gleitenden Durchschnitte für den angegebenen Zeitraum auf der Grundlage der verfügbaren Daten aufzeichnen. Es sind keine gleitenden Durchschnitte auf Fondsvergleichsdiagrammen aufgetragen. Bewertungshäufigkeit: Die ausgewählte Fondsbewertungshäufigkeit ist eine Schlüsseldeterminante des gleitenden Durchschnitts, der auf dem Diagramm angezeigt wird. Ein großer Prozentsatz der Mittel wird täglich geschätzt, was bedeutet, dass Fondsgesellschaften tägliche Preisaktualisierungen für die Fonds liefern. In diesen Fällen wird ein 10-stelliger gleitender Durchschnitt mit Schlusskursen für die letzten 10 Tage berechnet. Für eine viel kleinere Anzahl von Fonds, Preis-Updates von den Fondsgesellschaften kommen wöchentlich oder monatlich. Für diese Fonds wird ein 10-Periode gleitender Durchschnitt mit Schlusskursen für die letzten 10 Monate berechnet. Ausgewählter Zeitraum: Die Auswahl eines Zeitraums der Einleitung (monatlich) oder 2 Jahre (monatlich) oder länger wird dazu führen, dass alle gleitenden Mittelwerte mit monatlichen Daten gezeichnet werden. Die gleitenden Durchschnittswerte sind reaktiv, da sie auf der historischen Preisentwicklung des Fonds basieren. Wenn ein Fonds über seinen 50-Perioden-Gleitender Durchschnitt gehandelt wird, dann sind die Anleger jetzt mehr bullish (positiv) über diesen Fonds, als sie im Durchschnitt während der letzten 50 Perioden waren. In ähnlicher Weise, wenn der Fonds unter seinem 50-Periode gleitenden Durchschnitt gehandelt wird, dann sind die Anleger mehr bearish (negativ) über diesen Fonds jetzt, als sie im Durchschnitt während der letzten 50 Perioden gewesen sind. Schnittpunkte sind auch bei der Betrachtung von gleitenden Durchschnitten wichtig. Wenn ein Fonds seine 50-prozentige gleitende durchschnittliche Trends nach unten überquert, könnte dies beispielsweise als Signal zum Verkauf interpretiert werden. Ähnlich, wenn der Fonds seine 50-Periode gleitenden durchschnittlichen Trend nach oben kreuzt, könnte dies als ein Signal zu kaufen interpretiert werden. Zehn-Tage - und 20-Tage-Gleitmittel werden als nützlich erachtet, um sehr kurzfristige Preisentwicklungen zu ermitteln. Fünfzig-Tage-Durchschnittswerte werden als nützlich für die Darstellung von vorübergehenden Preisentwicklungen angesehen. Und 100-tägige und 200-tägige gleitende Durchschnitte gelten als nützlich für die Interpretation längerfristiger Preisentwicklungen. Simple Moving Average (SMA) Berechnung: Die Standard-SMA ist einfach der durchschnittliche Preis des Fonds für die letzten 50 Perioden (Tage Monate, basierend auf dem ausgewählten Zeitrahmen und Bewertungsfrequenz) geteilt durch 50, auf einem Diagramm gezeichnet. Die SMA-Berechnung lautet wie folgt: SMA Summe der letzten n Handelsperioden nQ: Kann ich den 200-Tage-Gleitender Durchschnitt für einen Investmentfonds mit USATODAYs sehen Money section A: Viele Investoren interessieren sich für den 200-tägigen gleitenden Durchschnitt ihrer Investitionen . Es ist ein Indikator, den Sie auch sehen können. Wenn Sie gerne sehen, was der 200-Tage-Gleitender Durchschnitt ist und wie einige Investoren es nutzen, können Sie hier mehr über das Thema lesen. Das USATODAYs Charting-Tool, das den 200-Tage-Gleitender Durchschnitt erzeugt, ist vor allem für Aktien, nicht als Investmentfonds konzipiert. Aber, Theres ein Workaround, dass Sie das Tool verwenden, um die 200-Tage gleitenden Durchschnitt für Investmentfonds zu sehen. Heres, wie es funktioniert: Zuerst gehen Sie zu money. usatoday und scrollen Sie nach unten zum Markt Zusammenfassung. Klicken Sie im Feld "Get a Quote" knapp unterhalb des Dow-Diagramms, das Tickersymbol für den Investmentfonds, an dem Sie interessiert sind. Schreiben Sie es auf und hängen Sie es auf. Du brauchst es später. Dann geben Sie das Symbol eines Bestandes ein. Ja, Lager. Nutzen wir zB GE. Geben Sie einfach GE in die Box und klicken Sie auf die Schaltfläche Go. Klicken Sie auf der nächsten Seite, die geladen wird, auf die Registerkarte Charts im grünen Balken. Wenn das aufhört zu laden, ersetzen Sie GE in der Enter-Symbol-Box mit dem Ticker-Symbol des Investmentfonds, den Sie interessiert haben. Benutzen Sie den Vanguards 500 Index-Fonds als Beispiel, geben Sie VFINX in das Feld ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Zeichnen. Wenn das Diagramm des Investmentfonds lädt, können Sie dann das Geld 200-Tage gleitenden Durchschnitt überlagern. Gehen Sie in die Moving Average Box und verwenden Sie die Pulldown, um nonegt auf SMA zu ändern, kurz für einfachen gleitenden Durchschnitt. Dann geben Sie 200 in die Box ein, die 60 sagt, um den Zeitraum auf den 200-Tage-Gleitender Durchschnitt zu setzen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Zeichnen Diagramm, und die Investmentfonds-Chart mit dem 200-Tage gleitenden Durchschnitt erscheint. Wenn Sie sehen wollen, wie das Diagramm für Vanguards Fonds aussieht, schlagen Sie diesen Link. Matt Krantz ist ein Finanzmarktreporter bei USA HEUTE und Autor von Investing Online für Dummies und Fundamentalanalyse für Dummies. Er antwortet eine andere Leserfrage jeden Wochentag in seiner Ask Matt Spalte bei money. usatoday. Um eine Frage zu stellen, E-Mail Matt bei mkrantzusatoday. Klicken Sie hier, um zu sehen, vorherige Frage Matt Spalten. Folgen Sie Matt auf Twitter an: twittermattkrantzGood genug ANNANDALE, Va (MarketWatch) - Es war Voltaire, der berühmt sagte, dass das perfekte der Feind des Guten ist. Und obwohl er nicht über die Investition redete, konnte er sehr gut sein: Das unerbittliche Streben nach einem querperfectquot Markt-Timing-System kann zu einem minderwertigen Ergebnis führen. Nehmen Sie Markt-Timer, die auf den 200-Tage gleitenden Durchschnitt verlassen, um festzustellen, ob sie in oder aus der Börse sein sollten. Es ist keineswegs ein perfektes System, wie es in kurzer Zeit diskutiert wird. Aber auch in der Praxis hat es sich als schwierig erwiesen, es besser zu machen. Obwohl die Trendfolgesysteme eine lange Geschichte haben, vermute ich, dass die Beliebtheit des 200-Tage-Gleitendurchschnitts in den letzten Jahrzehnten weitgehend auf Richard Fabian zurückzuführen ist, der in den 1970er Jahren einen 39-wöchigen gleitenden Durchschnitt begann (fast das gleiche wie Ein 200-Tage gleitender Durchschnitt). Zu der Zeit war Fabian Redakteur des Telefon Switch Letter, ein Beratungsdienst, der seither mehrere Metamorphosen durchgemacht hat und nun von seinem Sohn Douglas Fabian bearbeitet wird und Doug Fabians Successful Investing genannt hat. Fabian der Ältere sagte Abonnenten, dass sie nicht mehr als eine Minute pro Woche ausgeben müssen, ob sie in Aktienfonds oder Bargeld sein sollten. Wenn der Markt über dem durchschnittlichen Niveau der letzten 39 Wochen lag, dann sollten sie auf dem Markt sein - und sonst in bar. News-Hub: Kann Inflation ein gutes Ding sein Anti-Inflation-Stimmung verdeckt ein nuanciertes Wirtschaftsbild, Thorold Barker argumentiert auf dem News-Hub-Panel. Im Vergleich zu fast allen anderen Markt-Timing-Systemen, die ich überwache, war diese am einfachsten. Und doch hat es sich auch gut herausgestellt: Für das Jahrzehnt der 1980er Jahre zum Beispiel war es der allererste Performer von jedem, der von der Hulbert Financial Digest verfolgt wurde. Dennoch war der Ansatz (und ist) nicht perfekt, und Fabian war einer der ersten, der so sagte. Er sagte oft, dass ein 52-wöchiges gleitendes Durchschnittssystem überlegene langfristige Renditen erzielen würde als das 39-Wochen-System. Er hielt dennoch mit dem 39-Wochen-Durchschnitt fest, weil er glaubte, dass die Anleger nicht bereit wären, die Zwischenzeiten zu senken, die ein längerfristiger gleitender Durchschnitt erfordern würde. Forscher in den letzten Jahren haben noch ernstere theoretische Fragen über dieses Markt-Timing-System. Eines davon war, dass sein Marktschlagpotential bis Ende der 1990er Jahre erschöpft wurde, um sich stark zurückzuziehen, was einige dazu veranlasste, zu spekulieren, dass die wahre goldene Ei-Gänse von zu vielen Investoren getötet worden war, die versuchen, dem 200-Tage-Gleitender Durchschnitt zu folgen. (Lesen Sie meine 2004 Spalte erwähnen einige dieser Forschung.) Ein weiteres Ritzen in der 200-Tage-Moving Averages Rüstung ist das Argument, von Ned Davis von Ned Davis Research fortgeschritten, dass der Ansatz vor allem bei säkularen (langfristigen) Bullen Märkte funktioniert. Eines der Kennzeichen der zyklischen (kürzeren) Stiermärkte, so Davis, ist, dass bei ihnen Trend-Systeme nicht dazu neigen, zu arbeiten. (Lesen Sie meine Sept. 1, 2009, Spalte auf Davis Argument.) Angesichts dieser offensichtlichen Mängel, könnten Sie denken, dass besser als die 200-Tage gleitenden Durchschnitt wäre relativ einfach gewesen, vor allem in den letzten Jahren. Aber es war nicht so. Wir wissen, weil Fabian der Jüngere versucht hat, es zu verbessern, fast von dem Punkt, an dem er den Beratungsdienst von seinem Vater Anfang der 90er Jahre übernahm. Im Gleichgewicht haben seine Abweichungen vom mechanischen 39-wöchigen gleitenden Durchschnittssystem sein Modellportfolio gekostet. Betrachten wir zum Beispiel ein hypothetisches Portfolio, das mechanisch folgte Fabians 39-wöchigen gleitenden durchschnittlichen System, um zwischen dem Wilshire 5000 Index und 90-Tage-T-Bills zu wechseln. Nach dem Hulbert Financial Digest hätte ein solches Portfolio in den letzten fünf Jahren eine 3,0 jährliche Rendite erzielt. Fabians Modell-Portfolio, im Gegensatz dazu produziert eine 1,4 jährliche Rendite über den gleichen Zeitraum. Was bedeutet das 200-Tage-Gleitende durchschnittliche Markt-Timing-System sagen über Aktien derzeit Es heißt, wir sollten vollständig investiert werden, da der Markt ist bequem über seinem durchschnittlichen Niveau der letzten 200 Tage. In der Tat blieb der Markt über diesem Durchschnitt sogar am Ende seiner Januar-Februar-Korrektur, und die nachfolgende Marktstärke scheint zunehmend ihre Entscheidung zu behaupten, bullisch zu bleiben. Vielleicht nicht eine perfekte Antwort darüber, welche Aktieninvestoren derzeit tun sollen. Aber vielleicht gut genug Verwandte Themen Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Intraday-Daten von SIX Financial Information zur Verfügung gestellt und unterliegen den Nutzungsbedingungen. Historische und aktuelle End-of-Day-Daten von SIX Financial Information zur Verfügung gestellt. Intraday-Daten verzögert je Austauschanforderungen. SampPDow Jones Indizes (SM) von Dow Jones amp Company, Inc. Alle Zitate sind in der örtlichen Börse Zeit. Echtzeit-Enddaten von NASDAQ zur Verfügung gestellt. Mehr Informationen über NASDAQ gehandelte Symbole und ihre aktuelle finanzielle Status. Intraday-Daten verzögert 15 Minuten für Nasdaq und 20 Minuten für andere Börsen. SampPDow Jones Indizes (SM) von Dow Jones amp Company, Inc. SEHK Intraday Daten werden von SIX Financial Information zur Verfügung gestellt und sind mindestens 60 Minuten verspätet. Alle Zitate sind in der örtlichen Börsenzeit. Keine Ergebnisse gefundenThursday, 10. April 2014 Eine Strategie, die ich gehört habe, diskutiert von Zeit zu Zeit den 200-Tage-Gleitender Durchschnitt als Timing-Indikator. Aktien werden gekauft, wenn ein breiter Markt-Benchmark über seinem 200-Tage-Gleitender Durchschnitt liegt und Aktien verkauft werden, wenn der Markt-Benchmark unter seinen 200-Tage-Gleitender Durchschnitt fällt. Obwohl es Unterschiede in der Art des gleitenden Durchschnittes gibt, ist die Grundvoraussetzung die gleiche: Eigene Aktien, wenn der Markt über dem Indikator liegt und Aktien verkauft, wenn der Markt darunter liegt. In seiner neuen fünften Auflage von ldquoStocks für den Long Runrdquo (McGraw-Hill, 2014) sah Jeremy Siegel an, ob diese Strategie von Vorteil ist. Er lief die Zahlen von 1886 bis 2012 mit dem Dow Jones industriellen Durchschnitt. Er wandte eine 1 Band an, was bedeutet, dass der Dow mindestens 1 über seinem 200-Tage-Gleitenden Durchschnitt sein musste, um ein Kaufsignal auszulösen oder mindestens 1 unter seinem 200-Tage-Gleitenden Durchschnitt, um ein Verkaufssignal auszulösen. Die Band ist wichtig, weil sie die Anzahl der Transaktionen reduziert hat. Ohne sie würde ein Investor häufig ein - und aussteigen und dabei die Transaktionskosten steigern. Siegel auch davon ausgegangen, End-of-Day-Preise verwendet wurden. Nach der 200-tägigen gleitenden durchschnittlichen Timing-Strategie hätte ein Investor aus den schlimmsten Marktabschwüngen gehalten. Insbesondere hätte der Investor die großen Verluste, die während des Black Tuesday (29. Oktober 1929) und Black Monday (19. Oktober 1987) ausgegeben wurden, vermieden. Die Strategie hätte auch dem Investor helfen, den Binnenmarkt 2007-2009 zu vermeiden. In den kommentarischen Ergebnissen beobachtete Siegel. Der Timing-Stratege nimmt an den meisten Bullenmärkten teil und vermeidet Bärenmärkte, aber die Verluste, die erlitten haben, wenn der Markt mit wenig Trend schwankt, sind signifikant. Er fügte hinzu: Die Timing-Strategie beinhaltet eine große Anzahl von kleinen Verlusten, die aus dem Ein - und Aussteigen aus dem Markt kommen. Jeremys-Berechnungen zeigen die jährliche Rendite von 1886-2012 aus der Timing-Strategie von 9,73 auf 8,11, sobald die Transaktionskosten berücksichtigt werden. Im Gegensatz dazu führte die Buy-and-Hold-Strategie eine 9,39 Rendite. Wenn der 1929-1932-Crash ausgeschlossen ist, sieht die Buy-and-Hold-Strategie noch besser aus: Eine 10,6 annualisierte Rendite gegenüber einer annualisierten Rendite von 9,92 und 8,38 für die Timing-Strategie (ohne bzw. mit Transaktionskosten). Ein Vorteil der 200-tägigen gleitenden durchschnittlichen Timing-Strategie wurde das Risiko reduziert. Mit Ausnahme von 1990-2012 hat die Timing-Strategie ein geringeres Risiko als die Buy-and-Hold-Strategie für jeden untersuchten Zeitraum und Teilzeitraum. Dies ist aufgrund der Vermeidung der Märkte große Abwärtstropfen. Es gibt eine Betrachtung, die nicht in die Siegels-Analyse einbezogen wird: Investor Psychologie. Wenn ein Investor keine Kalt-als-Stahl-Nerven fehlte und entweder nicht zu verkaufen oder zu kaufen Aktien, wenn ausgelöst, die Timing-Strategien Leistung wäre viel schlimmer. Dies liegt daran, dass der Anleger, wenn er nicht angemessen handelte, die Vorteile der Strategie verpasst hätte. Dies ist das inhärente Problem mit allen Handelsstrategien. Ein Investor, der bei turbulenten Marktbedingungen psychologisch nicht in der Lage ist, mit ihnen zu bleiben, ist mit einer Kauf - und Hold-Strategie immer besser. Es spielt keine Rolle, wie gut eine Handelsstrategie in der Vergangenheit durchgeführt hat, wenn ein Anleger nicht an allen Marktbedingungen festhalten kann, wird sein Portfolio leiden. Eine einfache Formel zu erinnern ist Portfolio-Rendite entspricht Strategie-Performance weniger Transaktionskosten und Verhaltensfehler. Eine solide Strategie, die die niedrigste Kombination von Transaktionskosten und Verhaltensfehlern verursacht, ist diejenige, die es Ihnen ermöglicht, persönlich die größten langfristigen Gewinne zu realisieren. NCAA Turnier Addendum Vor drei Wochen schrieb ich über die Schwierigkeit, die ich mit meinem NCAA Basketball Turnier pochte. Wie sich herausstellte, hatte ich recht, nicht viel Vertrauen in meine Vorhersagen zu haben. Ich habe nicht ein einziges Final Four Team richtig. In meiner Verteidigung, CBS Sports beschrieb diese Jahre Gruppe von Final Four Teams als die vierte unvorhersehbar, da das Feld wurde auf 64 Teams im Jahr 1985 erweitert. Die University of Connecticuts Männer Team hatte auch die niedrigsten KenPom Ranking (25.) von jedem Champion und der (KenPom ist ein quantitatives Ranking, das sowohl auf Mannschaftsoffensive als auch auf defensives Spiel basiert.) Das diesjährige Turnier stellte ein großartiges Beispiel dafür dar, wie schwierig es ist, kurzfristig vorhersagen zu können, Vor allem solche, die unerwarteten Ergebnissen unterliegen. Es ist auch ein Beweis dafür, warum Sie niemals große Wetten machen sollten, wenn es eine Wahrscheinlichkeit für die Zukunft gibt, die sich in einer anderen Weise entfaltet, als Sie erwarten. (Herzlichen Glückwunsch an diejenigen von euch, die UConn-Fans bei den Herren - und Frauenmeisterschaften sind.) Mehr über AAII Ein Intro zum Moving Averages ndash Computerized Investing Editor Wayne Thorp erklärt, welche gleitenden Durchschnitte sind und wie sie benutzt werden können. Warum technische Analyse Fragen ndash Barrons Kolumnist Michael Kahn sagt Charts können Ihnen helfen, bessere Investition Entscheidungen zu treffen. Schaust du in den Durchgangsdurchschnitten ndash Erzählen Sie uns auf den AAII Diskussionsrunden. AAIIs Joe Lan wird erklären, wie man einen Gewinnbestand an diesem Samstag (12. April) zu unserem Research Triangle Kapitel findet. Das Treffen findet in Cary, NC statt. Nicht in North Carolina Besuchen Sie unsere Seite "Lokale Kapitel", um ein bevorstehendes Treffen in Ihrer Nähe zu finden. Pessach beginnt am Montagabend. Glückliche Pesach zu denen von euch, die den Urlaub beobachten. Die US-Finanzmärkte werden am Freitag unter Einhaltung des Karfreitags geschlossen. Ich weiß, ich bin eine Woche früh, aber fröhliche Ostern. Bundes - und Landeseinkommenssteuern sind am Dienstag fällig, wie im ersten Quartal geschätzte Steuerzahlungen. Mehr als 50 Mitglieder der SP 500, meist Mega-Caps, werden nächste Woche ein Ergebnis melden. In dieser Gruppe werden Dow-Komponenten Coca-Cola (KO), Intel Corp. (INTC) und Johnson Johnson (JNJ) am Dienstag American Express (AXP) und IBM (IBM) am Mittwoch und DuPont (DD), General Electric (GE ), Goldman Sachs (GS) und UnitedHealth (UNH) am Donnerstag. März Einzelhandel und Februar Geschäftsvorräte werden am Montag veröffentlicht werden. Dienstag wird der März Consumer Price Index (CPI), die April Empire State Manufacturing Umfrage und die April National Association of Home Builders Wohnungsmarkt Index. März Gehäuse beginnt und Baugenehmigungen, März Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung und die Federal Reserves neuesten Beige Buch wird am Mittwoch veröffentlicht werden. Donnerstag wird die April Philadelphia Fed Survey. Die Treasury-Abteilung wird am Donnerstag 18 Milliarden von fünfjährigen inflationsbereinigten Wertpapieren (TIPS) abgeben. April-Aktienoptionen werden am Donnerstag, einen Tag früher als üblich auslaufen. Local Chapter Meetings AAII Local Chapter Meetings bieten Ihnen eine Vielzahl von Präsentationen von Experten, die Ihnen einen Blick auf die Welt der Investition geben werden. Ein Bonus der Teilnahme an einem Kapitel Treffen in Ihrer Nähe ist die Möglichkeit, andere AAII Mitglieder, die Ihr Interesse und Begeisterung für Investitionen zu teilen. Sie können sogar das Kapitel-Erlebnis mit Ihrer Familie und Freunden teilen, indem Sie sie einladen, Kapitel-Treffen mit Ihnen zu besuchen. Whatrsquos-Trends auf AAII-AAII-Sentiment-Umfrage Pessimismus stieg auf ein neunwöchiges Hoch in der letzten AAII-Sentiment-Umfrage. Neutrale Stimmung blieb überdurchschnittlich für die 14. aufeinander folgende Woche, während Optimismus blieb unter dem Durchschnitt. Bullish Stimmung, Erwartungen, dass die Aktienkurse werden in den nächsten sechs Monaten steigen, stürzte 6,9 Prozentpunkte auf 28,5. Dies ist der niedrigste Optimismus, der von unserer Umfrage seit dem 6. Februar 2014 (27.9) registriert wurde. Es ist auch die vierte aufeinanderfolgende Woche mit bullish Stimmung unter seinem historischen Durchschnitt von 39,0. Neutrale Stimmung, Erwartungen, dass die Aktienkurse im Laufe der nächsten sechs Monate im Wesentlichen unverändert bleiben, sank um 0,4 Prozentpunkte auf 37,4. Neutrale Stimmung ist jetzt über seinem historischen Durchschnitt von 30,5 für die 14. aufeinander folgende Woche. Dies ist der längste solcher Streifen seit 1999 (15 Wochen). Bearish Stimmung, Erwartungen, dass die Aktienkurse werden in den nächsten sechs Monaten fallen, spitz 7,3 Prozentpunkte auf 34,1. Dies ist der größte Pessimismus seit dem 6. Februar 2014 (36.4). Es endet auch ein Streifen von acht aufeinander folgenden Wochen mit bearish Stimmung unter seinem historischen Durchschnitt von 30,5. Auf dem gegenwärtigen Niveau ist die bullische Stimmung direkt an der Grenze von dem, was wir als eine typische oder eine ungewöhnlich niedrige Lesung betrachten würden. Der Tropfen des Optimismus kommt, da der SP 500 Index um 2.3 fiel und der NASDAQ mehr als 3,7 über einen Zeitraum von zwei Tagen verlor. Einige AAII-Mitglieder sind über die Möglichkeit eines Markt-Pullbacks, erhöhte Bestandsbewertungen, das Tempo des Umsatzwachstums, die langsame Rate der wirtschaftlichen Expansion und Washington Politik. Andere werden weiterhin durch die allgemeine Aufwärtsbewegung der Aktienkurse, das Ergebniswachstum, die wirtschaftliche Expansion, die Federal Reserversquos, die die Anleihekäufe und die niedrigen Zinsen verän - dert, gefördert. Diese weekrsquos spezielle Frage fragte AAII Mitglieder, wie viel Einfluss die Ereignisse in der Ukraine haben auf ihre sechs-Monats-Aussichten für Aktien. Fast zwei Drittel der Befragten (63) sagten, die Ereignisse hätten keinen zu wenig Einfluss auf ihre Aussichten. Etwa 11 sagten, die Ereignisse hätten einen kleinen Einfluss, während 9 sagten, dass die Ereignisse etwas beeinflussen würden. Nur etwas mehr als 5 sagten, die Ereignisse veranlaßten sie, bärischer zu sein. Hier ist eine Stichprobe der Antworten: ldquoNone, es sei denn, Russland wird aggressiver. rdquo ldquoMinimal at most. rdquo ldquoNot viel, itrsquos nur ein störendes und trauriges mess. rdquo ldquoNone zu diesem Zeitpunkt. rdquo ldquoSome. Eindeutig fügt es hinzu risk. rdquo Diese Wochersquos Sentiment Umfrage Ergebnisse: Bullish: 28.5, unten 6.9 Punkte Neutral: 37.4, unten 0.4 Punkte Bearish: 34.1, bis 7.3 Punkte Bullish: 39.0 Neutral: 30.5 Bearish: 30.5
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